Tôi muốn thực hiện chiều cao lớn (vài nghìn tính năng) hồi quy hình vuông nhỏ nhất với vài trăm nghìn ví dụ. Tôi rất vui khi sử dụng tối ưu hóa không ưa thích - stochastic gradient descent là tốt.Công cụ để thu hồi bình phương nhỏ nhất thưa thớt
Có ai biết về bất kỳ phần mềm nào đã được triển khai để thực hiện việc này hay không, vì vậy tôi không phải viết thư cho riêng mình?
Trân trọng.
Mặc dù tôi không biết chắc chắn, điều này đánh tôi như một thứ mà LAPACK (gói đại số tuyến tính) có thể cung cấp hỗ trợ. Họ thường quan tâm đến toán học ma trận lớn, ma trận thưa thớt và các kích thước ngoài lõi. Phiên bản cơ bản là FORTRAN, nhưng có các cổng của thư viện cho C và các ngôn ngữ khác.
Vì LAPACK sử dụng BLAS (chương trình con đại số tuyến tính cơ bản) cho nhiều cuộc gọi cơ bản của nó, có thể bạn cũng muốn kiểm tra Sparse BLAS.
Tôi khuyên bạn nên xem LAPACK. Đó là một thư viện đại số tuyến tính khá trưởng thành, mặc dù giao tiếp với nó có thể là một chút khó khăn, vì nó được viết bằng Fortran. Đó là tốt, mặc dù, kể từ Fortran là ABI tương thích với C, nếu bạn nhận được nguyên mẫu chức năng của bạn ngay.
[Chỉnh sửa] Khi xem xét thêm, có vẻ như LAPACK không hỗ trợ ma trận thưa thớt. Nó có thể xử lý các ma trận dải cho một số mục đích, nhưng đối với vấn đề hình vuông nhỏ nhất tuyến tính, nó chỉ hỗ trợ các ma trận chung.
Tôi chắc chắn rằng R package có thể được sử dụng cho các sự cố như thế này. Nó cực kỳ mạnh mẽ và linh hoạt. Rất nhiều tài nguyên trực tuyến được liên kết từ trang đó.
Cảm ơn nhận xét của bạn. Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó sẽ chỉ xử lý các tính toán gradient và tất cả các dữ liệu tranh giành cho tôi. Cuối cùng tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì. R dường như keel hơn với bộ dữ liệu lớn. Tôi thực hiện một giải pháp sử dụng numpy trong python. – Owen