Tổng hợp và có trọng số trung bình trong R

Question

Tôi đang cố gắng tính toán lợi nhuận theo trọng số theo loại nội dung. Đối với cuộc sống của tôi, tôi không thể tìm ra cách để làm điều đó bằng cách sử dụng lệnh tổng hợp.

khung dữ liệu của tôi trông như thế này

dat <- data.frame(company, fundname, assetclass, return, assets) 

Tôi đang cố gắng để làm một cái gì đó tương tự (không sao chép này, đó là sai):

aggregate(dat, list(dat$assetclass), weighted.mean, w=(dat$return, dat$assets)) 

Answer 1

Đối với người mới bắt đầu, w=(dat$return, dat$assets)) là một cú pháp lỗi.

Và plyr làm này dễ dàng hơn một chút:

> set.seed(42) # fix seed so that you get the same results 
> dat <- data.frame(assetclass=sample(LETTERS[1:5], 20, replace=TRUE), 
+     return=rnorm(20), assets=1e7+1e7*runif(20)) 
> library(plyr) 
> ddply(dat, .(assetclass), # so by asset class invoke following function 
+  function(x) data.frame(wret=weighted.mean(x$return, x$assets))) 
    assetclass  wret 
1   A -2.27292 
2   B -0.19969 
3   C 0.46448 
4   D -0.71354 
5   E 0.55354 
> 

Answer 2

Một giải pháp data.table, sẽ nhanh hơn so với plyr

library(data.table) 
DT <- data.table(dat) 
DT[,list(wret = weighted.mean(return,assets)),by=assetclass] 
## assetclass  wret 
## 1:   A -0.05445455 
## 2:   E -0.56614312 
## 3:   D -0.43007547 
## 4:   B 0.69799701 
## 5:   C 0.08850954 

Answer 3

này cũng có thể dễ dàng thực hiện với tổng hợp. Nó giúp nhớ phương trình thay thế cho một trung bình có trọng số.

rw <- dat$return * dat$assets 
dat1 <- aggregate(rw ~ assetclass, data = dat, sum) 
datw <- aggregate(assets ~ assetclass, data = dat, sum) 
dat1$weighted.return <- dat1$rw/datw$assets