Tại sao mở, cao, giá thấp là sai khi sử dụng quantmod?

Question

Tôi sử dụng mã này trên cơ sở hàng tuần, tuy nhiên, khi tôi thử nó ngày hôm nay tôi đã nhận được kết quả sai của OHL và SPY.Điều chỉnh, nhìn vào giá Đóng và Khối lượng chúng có vẻ đúng nên có gì sai?

rm(list = ls()) 
options(scipen=999) 
require(quantmod) 
spy<-getSymbols("SPY", src = 'yahoo', from = '2007-05-31', auto.assign = T) 
spy<-cbind(SPY) 
dim(SPY) 
head(SPY) 

This the outcome from Yahoo: 
Date   Open High Low  Close Adj Close* Volume 
May 31, 2007 153.67 153.89 153.12 153.32 123.86 114,866,700 
This is the outcome from the API(using quantmod): 
      SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted 
2007-05-31 190.217 190.489 189.536 153.32 114866700  123.8624 

Answer 1

Xác nhận rằng đây là vấn đề. Yahoo đã cung cấp các giá Đóng mở, Cao, Thấp và Điều chỉnh được tách, và giá Đóng thô. getSymbols sử dụng giá đã điều chỉnh và giá đóng để không điều chỉnh giá Mở, Cao và Thấp.

Bây giờ có vẻ như Yahoo đang cung cấp và Điều chỉnh Đóng được chia và điều chỉnh cổ tức. Giá mở, cao và thấp vẫn được điều chỉnh theo từng phần, và do đó cần phải được điều chỉnh, nhưng tỷ lệ Close-to-Adjusted-Close không còn được sử dụng nữa.