lớp phủ Quantmod ZigZag thay thế

Question

Tôi hiện đang sử dụng quantmod Lớp phủ ZigZag và tôi nhận thấy nó được tính toán hơi khác một chút so với lớp phủ gốc. Tôi đã chứng minh sự khác biệt trong số picture của RDWR sử dụng ZigZag (5%) với quantmod và một chương trình khác. như bạn có thể thấy quantmod thiếu tất cả các điểm cao và điểm cao đáng kể. bạn cũng có thể thấy sự khác biệt khá rõ ràng khi sử dụng StockCharts.

Tôi nghĩ rằng đó là vì cách thức quantmod làm mịn xu hướng. thuật toán nên sử dụng cả hai giá trị thấp & thấp và không chỉ là giá trung bình hoặc một số hồi quy khác. tôi đã tự hỏi nếu quantmod hoặc có thể TTR cung cấp lớp phủ ZigZag thay thế sẽ tạo ra kết quả mong muốn (minh họa ở phần trên của hình ảnh).

Cảm ơn.

mã để hiển thị quantmod đầu ra trong hình là

s<-get(getSymbols('rdwr'))["2012-07::"] 
chart_Series(s) 
add_TA(ZigZag(s,5),on=1) 

Answer 1

Vấn đề là ?ZigZag nói đầu vào phải là một cao/loạt giá thấp và bạn cung cấp một loạt OHLCVA. Nó hoạt động chính xác nếu bạn cung cấp một chuỗi cao/thấp.

s <- getSymbols('rdwr', auto.assign=FALSE) 
chart_Series(s, subset="2012-07::") 
add_TA(ZigZag(s[,2:3],5),on=1)