quantstrat

5Nhiệt

1Trả lời

Định kích thước vị trí

Tôi hiện đang thiết lập backtest để nó đầu tư 25% vốn chủ sở hữu hiện tại của tôi. Vấn đề này gây ra là khi vốn của tôi bắt đầu phát triển, chiến lược bắt đầu thực hiện trên các giao dịch khổng lồ. Tô

r quantstrat back-testing 2017-02-26

---

9Nhiệt

1Trả lời

Có điều gì đó trong Python tương tự như quantstrat trong R?

Có điều gì đó trong Python tương tự như quantstrat trong R?

python r quantitative-finance quantstrat 2012-12-12

---

11Nhiệt

2Trả lời

Có sách hướng dẫn chung cho các gói R, "lượng tử", "blotter", "FinancialInstrument", vv ngoài các tệp trợ giúp và trình diễn chức năng không?

Tôi muốn tìm hiểu cách sử dụng các gói này, nhưng tôi dường như không thể tìm thấy bất kỳ họa tiết nào cung cấp cái gì khác ngoài đoạn mã mở rộng. Tôi muốn tìm hiểu về cách họ tất cả phù hợp với nhau

r quantitative-finance quantstrat financialinstrument 2011-06-21

---

5Nhiệt

1Trả lời

Trong khi vòng lặp trong mã R quantstrat - làm thế nào để làm cho nó nhanh hơn?

Trong gói quantstrat tôi đã đặt một trong những thủ phạm chính cho sự chậm chạp của hàm applyRule và tự hỏi liệu có hiệu quả hơn để viết vòng lặp while hay không. Bất kỳ thông tin phản hồi sẽ là hữu í

r while-loop quantstrat 2011-10-10

---

5Nhiệt

1Trả lời

Tải dữ liệu trong ngày vào R để xử lý dữ liệu với quantmod

Tôi cần sửa đổi this example code để sử dụng dữ liệu trong ngày với dữ liệu trong ngày mà tôi sẽ nhận được từ here và từ here. Như tôi đã hiểu, mã trong ví dụ đó hoạt động tốt với bất kỳ dữ liệu lịch

r csv quantmod yahoo-finance quantstrat 2015-01-17

---