Có ai biết nếu có gói nào chạy các biến hồi quy Fama-MacBeth trong R và tính các lỗi chuẩn không? Tôi biết về gói sandwich và khả năng ước tính các lỗi chuẩn Newey-West, cũng như cung cấp các chức năn
Tôi đang cố gắng sử dụng mô hình hình vuông ít nhất được tổng quát hóa (gls trong R) trên dữ liệu bảng điều khiển của mình để xử lý sự cố tự tương quan. Tôi không muốn có bất kỳ sự chậm trễ nào cho bấ
Tôi đang thực hiện hồi quy hiệu ứng cố định và đang gặp vấn đề với tự tương quan, để giải quyết vấn đề này tôi đang làm mô hình ARIMA bằng các gói dự báo, lmtest và plm. Dữ liệu của tôi là dữ liệu bản