gấu trúc MovingOLS không hỗ trợ các giá trị NA?

Question

Tôi đang sử dụng chức năng pandas.ols từ phiên bản 0.7.3. Tôi quan tâm đến việc thực hiện hồi quy chuyển động, chẳng hạn như:

model = pandas.ols(y = realizedData, x = pastData, intercept = 0, window_type="rolling", window = 80, min_periods = 80) 

Dữ liệu đầu vào chứa dữ liệu trong khoảng 600 ngày, trong đó 15 là giá trị NA. Nhưng đầu ra chỉ chứa kết quả hồi quy trong khoảng 120 ngày. Vấn đề là bất cứ khi nào cửa sổ chứa ngay cả một giá trị NA, không có đầu ra cho cửa sổ đó. Vấn đề biến mất nếu tôi thay đổi window_type thành expanding và tôi nhận được khoảng 500 điểm đầu ra như mong đợi, nhưng tôi không muốn thực hiện hồi quy mở rộng.

Bạn có thể cho tôi biết cách khắc phục sự cố này không?

Answer 1

Thử đặt min_periods thành ít hơn kích thước cửa sổ (như 70, nói). Điều đó có nghĩa là số lượng tối thiểu các giai đoạn phi NA - bất cứ khi nào bạn có NA trong cửa sổ, kết quả sẽ là NA.