Giao dịch tự động về môi giới tương tác

Question

Tôi đã cố gắng thiết lập API C++ của Interactive Broker trong Visual Studio 2008, nhưng tôi biết rất ít C++ và tôi gặp lỗi getiing. : <

1) Có cách nào để sử dụng một số loại ngôn ngữ kịch bản lệnh ánh sáng để kết nối với Nhà môi giới tương tác và giao dịch hay không. F.E.

login.('username','password') 
>>>'Connected' 
makeTrade('GOOG','550') 
>>>'Trade Completed' 

ánh sáng Something như Python sẽ là tốt, và có tôi đã nhìn vào IBPY, nhưng tôi không hiểu tại sao hệ thống java2python hoạt động.

2) Bạn đã thiết lập hệ thống tự động của mình như thế nào hoặc bạn sẽ thiết lập hệ thống giao dịch tự động của mình với Interactive Brokers như thế nào?

Answer 1

API "DDE cho Excel" là dễ dàng nhất của API để bắt đầu và chạy, và IB cung cấp một chương trình mẫu có hướng dẫn về cách làm cho nó hoạt động. Ngoài ra, chương trình mẫu Java được cung cấp cũng được ghi lại rõ ràng về cách làm cho nó hoạt động.

http://institutions.interactivebrokers.com/php/apiUsersGuide/apiguide.htm

Chúng không cung cấp API Python.

Answer 2

Mặc dù không có API Python được hỗ trợ chính thức, tôi đã sử dụng thành công ibpy trong nhiều tháng nay và rất dễ dàng. Không cần phải lo ngại chính mình với java2python vv Tất cả tôi phải làm là ibpy bản sao ở đâu đó:

git clone https://github.com/blampe/IbPy 

cài đặt từ đó:

cd IbPy 
python setup.py install 

Và thì đấy, nó được thực hiện. Tôi đã nhận này có nguồn gốc từ http://www.quantstart.com/articles/Using-Python-IBPy-and-the-Interactive-Brokers-API-to-Automate-Trades

Một khi bạn đã được cài đặt, giao diện trong python là khá nhiều giống với giao diện API Java: IB API pdf

tôi thấy nó hữu ích để nhìn vào mã TWS Kiểm tra khách hàng Java đi kèm với API IB.

Answer 3

Hoặc bạn có thể sử dụng R với IBrokers package.Example:

tws <- twsConnect() 
id <- reqIds(tws) 
placeOrder(tws, twsSTK("AAPL"), twsOrder(id)) 
cancelOrder(id)