Lấy các số liệu thống kê đã sửa lỗi trong hệ số t-test

Question

Tôi đã nghiên cứu API của statsmodels.regression.linear_model.RegressionResults và đã tìm ra cách lấy các hương vị khác nhau của các lỗi chuẩn được sửa chữa (thông qua các thuộc tính như HC0_se, v.v.) Tôi không thể tìm ra cách để có được t thử nghiệm trên các hệ số để sử dụng các lỗi tiêu chuẩn đã sửa chữa này. Có cách nào để làm điều này trong API, hoặc tôi phải làm điều đó bằng tay? Nếu sau này, bạn có thể đề xuất bất kỳ hướng dẫn nào về cách thực hiện điều này với các kết quả thống kê không?

Answer 1

Phương thức fit của mô hình tuyến tính, mô hình rời rạc và GLM, tham số cov_type và đối số cov_kwds để chỉ định ma trận hiệp phương sai mạnh mẽ. Điều này sẽ được gắn vào cá thể kết quả và được sử dụng cho tất cả các suy luận và thống kê được báo cáo trong bảng tóm tắt.

Thật không may, tài liệu chưa thực sự hiển thị điều này theo cách thích hợp. Phương pháp phụ trợ mà thực sự lựa chọn bánh mì dựa trên các tùy chọn cho thấy các tùy chọn và đối số cần thiết: http://statsmodels.sourceforge.net/devel/generated/statsmodels.regression.linear_model.OLS.fit.html

Ví dụ, ước lượng một mô hình OLS và sử dụng HC3 ma trận hiệp phương sai có thể được thực hiện với

model_ols = OLS(...) 
result = model_ols.fit(cov_type='HC3') 
result.bse 
result.t_test(....) 

Một số bánh sandwich yêu cầu các đối số bổ sung, ví dụ như các lỗi chuẩn của cụm mạnh, có thể được chọn theo cách sau, giả sử mygroups là một mảng chứa các nhãn nhóm:

results = OLS(...).fit(cov_type='cluster', cov_kwds={'groups': mygroups} 
results.bse 
... 

Một số ma trận hiệp phương sai mạnh mẽ đưa ra các giả định bổ sung về dữ liệu mà không cần kiểm tra. Ví dụ heteroscedasticity và autocorrelation lỗi tiêu chuẩn mạnh mẽ hoặc Newey-West, HAC, lỗi tiêu chuẩn giả định một cấu trúc chuỗi thời gian tuần tự. Một số dữ liệu bảng điều khiển tiêu chuẩn mạnh mẽ lỗi cũng giả định xếp chồng của chuỗi thời gian của cá nhân.

Tùy chọn riêng biệt use_t có sẵn để xác định xem bản phân phối t và F hoặc phân phối bình thường và chisquare có được sử dụng mặc định cho các kiểm tra Wald và khoảng tin cậy không.