cdf đa biến bình thường trong C, C++ hoặc Fortran

Question

Có một nguồn mở để tính toán đa biến (trong đó kích thước lớn> 3, không biến đổi hoặc biến đổi) số cdf của phân phối gaussian trong C, C++ hoặc Fortran?

Tôi tin rằng IMSL thực hiện điều đó; http://www.roguewave.com/portals/0/products/imsl-numerical-libraries/c-library/docs/7.0/html/cstat/default.htm?turl=multivariatenormalcdf.htm

Answer 1

Bạn nên đi đến nguồn ... anh chàng này Giáo sư Alan GENZ đã được nghiên cứu làm thế nào để làm điều này và tích đa biến khác số lượng kể từ năm 1980 . Tất cả các mã mà những người khác đã triển khai đều bắt nguồn từ thuật toán và giấy tờ của anh ta. code của mình có thể tính toán CDF và kỳ vọng của phân phối chuẩn và T đa biến cho kích thước lên đến 1000.

http://www.math.wsu.edu/faculty/genz/software/software.html

Tôi cũng đã viết mã để gọi những chương trình con từ Java: Compute the multivariate normal CDF in Java

Answer 2

Tôi nghĩ quantlib nên thực hiện công việc ... http://quantlib.sourcearchive.com/documentation/1.1-1/classQuantLib_1_1BivariateCumulativeNormalDistributionDr78.html