hồi quy lăn vào R sử dụng cuộn áp dụng

Question

dữ liệu nhập khẩu của tôi chứa 7 biến: Y và X1, X2, X3, X4, X5, X6. Tôi đã thử áp dụng hàm rollapply trong zoo để chạy hồi quy cuộn trong một mẫu có cửa sổ 262 ám ảnh. (ngày làm việc trong một năm).

  date    Y   X1   X2 
1  10/1/07 -0.0080321720 4.690734e-03 3.333770e-03 
2  10/2/07 0.0000000000 -2.818413e-03 5.418223e-03 
3  10/3/07 0.0023158650 -4.178744e-03 -3.821100e-04 
4  10/4/07 -0.0057491710 -5.071030e-03 -8.321550e-04 
5  10/5/07 0.0073570500 3.065045e-03 5.179574e-03 
6  10/8/07 0.0127708010 -7.278513e-03 1.145395e-03 
7  10/9/07 0.0032661980 9.692267e-03 6.514035e-03 
8 10/10/07 0.0013824430 1.161780e-04 2.676416e-03 
9 10/11/07 0.0026607550 1.113179e-02 8.825719e-03 
10 10/12/07 -0.0046362600 -2.453561e-03 -6.584070e-03 
11 10/15/07 -0.0023757680 -7.829081e-03 -3.070540e-03 
12 10/16/07 -0.0128673660 -4.619378e-03 -8.972126e-03 
13 10/17/07 0.0016049760 1.276695e-03 5.349316e-03 
14 10/18/07 -0.0044198970 -9.018499e-03 -1.215895e-02 
15 10/19/07 -0.0011080330 -5.328661e-03 -7.131916e-03 
16 10/22/07 -0.0024217970 -2.019539e-02 -2.021072e-02 
17 10/23/07 0.0031270520 1.668604e-02 2.236130e-02 
18 10/24/07 -0.0040367400 -1.061433e-02 -5.735703e-03 
19 10/25/07 0.0001011170 1.346312e-02 1.036109e-02 
20 10/26/07 0.0003032910 3.766526e-03 2.903628e-03 
21 10/29/07 0.0004042450 1.416406e-02 2.527754e-03 
22 10/30/07 -0.0012132240 -1.387166e-03 -8.202236e-03 
23 10/31/07 0.0057497510 9.593904e-03 1.433401e-02 
24 11/1/07 -0.0032238590 -1.648975e-02 -1.029199e-02 
25 11/2/07 -0.0031330560 -7.737784e-03 -7.559498e-03 
26 11/5/07 -0.0001-7.877763e-03 -8.500554e-03 
27 11/6/07 -0.0004050220 7.407770e-03 2.536320e-03 
28 11/7/07 -0.0031444970 -5.904219e-03 -8.026064e-03 
29 11/8/07 -0.0045822590 -3.712574e-03 -6.395584e-03 
30 11/9/07 0.0016316540 -1.432552e-02 -1.741458e-02 
31 11/12/07 -0.0019378860 -3.926583e-03 -4.543370e-03 
32 11/13/07 0.0011223920 -1.952799e-03 -2.622112e-03 
33 11/14/07 0.0008154940 8.687550e-06 1.085682e-03 
34 11/15/07 0.0015272620 -1.549745e-02 -1.556172e-02 
35 11/16/07 -0.0001017450 -5.578556e-03 -1.432244e-02 
36 11/19/07 0.0014234880 -2.206707e-02 -3.537936e-02 
37 11/20/07 -0.0010165700 1.643937e-02 5.140822e-03 
38 11/21/07 -0.0008140010 -1.715961e-02 -2.756704e-02 
39 11/22/07 -0.0008146640 -2.108098e-03 7.455698e-03 
40 11/23/07 0.0008146640 1.266776e-02 1.615338e-02 
41 11/26/07 0.0008140010 5.539814e-03 2.854080e-03 
42 11/27/07 0.0006100660 -8.561106e-03 -9.720505e-03 
43 11/28/07 -0.0015258640 3.392103e-02 2.132374e-02 
44 11/29/07 -0.0006109980 6.109848e-03 1.045556e-02 
45 11/30/07 0.0004073730 9.214342e-03 1.133690e-02 
46 12/3/07 -0.0002036660 -7.006415e-03 -6.079820e-04 
47 12/4/07 0.0002036660 -1.187605e-02 -2.554853e-02 
48 12/5/07 0.0007125040 1.362121e-02 9.525618e-03 
49 12/6/07 -0.0034655010 7.917348e-03 5.252105e-03 
50 12/7/07 0.0018361730 -1.026832e-02 1.216898e-02 
51 12/10/07 0.0013240310 3.347302e-03 1.143687e-02 
52 12/11/07 0.0005087760 -3.433720e-03 2.373558e-03 
53 12/12/07 0.0024385300 5.507930e-04 3.191504e-03 
54 12/13/07 -0.0115336820 -1.793698e-02 -2.149447e-02 
55 12/14/07 -0.0010271160 -2.307745e-03 -1.038483e-03 
56 12/17/07 -0.0033969870 -1.822079e-02 -2.920662e-02 
57 12/18/07 0.0000000000 -1.873297e-03 -7.061215e-03 
58 12/19/07 -0.0004125410 -3.372400e-06 -7.879850e-03 
59 12/20/07 0.0008249120 -6.227957e-03 -1.752460e-04 
60 12/21/07 -0.0020635580 1.734991e-02 1.348190e-02 
61 12/24/07 0.0003098050 0.000000e+00 0.000000e+00 
62 12/25/07 0.0000000000 0.000000e+00 0.000000e+00 
63 12/26/07 0.0001032470 0.000000e+00 0.000000e+00 
64 12/27/07 0.0006192590 5.006783e-03 5.274480e-03 
65 12/28/07 -0.0005160230 6.428153e-03 8.557260e-03 
66 12/31/07 0.0000000000 0.000000e+00 0.000000e+00 
67  1/1/08 0.0002064410 0.000000e+00 0.000000e+00 
68  1/2/08 -0.0009293200 -6.023384e-03 -3.104400e-03 
69  1/3/08 0.0027853730 -2.302511e-03 -2.759650e-03 
70  1/4/08 0.0018526150 -2.149450e-02 -2.645257e-02 
71  1/7/08 -0.0005142710 -4.445206e-03 -2.117698e- 

1596   <NA>   <NA>   <NA>    

dòng cuối cùng vì một lý do không hiển thị các giá trị, mặc dù có trong file excel gốc (X3, X4, X5, X6 bị thiếu, kể từ khi các cột được xếp chồng lên nhau ., tôi đã sao chép hàng loạt từ đầu ví dụ như

mã của tôi là:

rollapply(ts, 262, lm(Y~X1+X2+X3+X4+X5+X6+0, 
          subset=1:floor(length(x)/2)), align="right") 

thông báo lỗi tôi nhận được là:

**Error in eval(expr, envir, enclos) : object 'Y' not found** 

Tôi thực sự tự hỏi tại sao nó không thể tìm thấy biến số Y, vì nó được hiển thị trong tập dữ liệu chuỗi thời gian với tiêu đề thích hợp.

Answer 1

Không thực sự rõ ràng dữ liệu của bạn thực sự là gì (sử dụng dput(example_data) để cung cấp các ví dụ có thể tái tạo).

Nhưng cuộc gọi lm trong ví dụ của bạn chỉ đơn giản là thực hiện cùng một hồi quy lặp đi lặp lại (x của bạn không thay đổi) và như josilber chỉ ra, nó được coi là một hàm. Dưới đây là một ví dụ trong đó tất cả các dữ liệu trong data.frame allRegData và nó có ít nhất hai cột, một trong những tên y và một tên x:

require(zoo) 
rollapply(zoo(allRegData), 
      width=262, 
      FUN = function(Z) 
      { 
      t = lm(formula=y~x, data = as.data.frame(Z), na.rm=T); 
      return(t$coef) 
      }, 
      by.column=FALSE, align="right")