XTS R và data.table

Question

tôi có thể chuyển đổi một data.table một XTS đối tượng cũng giống như tôi làm với một data.frame:

> df = data.frame(x = c("a", "b", "c", "d"), v = rnorm(4)) 
> dt = data.table(x = c("a", "b", "c", "d"), v = rnorm(4)) 
> xts(df, as.POSIXlt(c("2011-01-01 15:30:00", "2011-01-02 15:30:00", "2011-01-03 15:50:50", "2011-01-04 15:30:00"))) 
        x v   
2011-01-01 15:30:00 "a" "-1.2232283" 
2011-01-02 15:30:00 "b" "-0.1654551" 
2011-01-03 15:50:50 "c" "-0.4456202" 
2011-01-04 15:30:00 "d" "-0.9416562" 
> xts(dt, as.POSIXlt(c("2011-01-01 15:30:00", "2011-01-02 15:30:00", "2011-01-03 15:50:50", "2011-01-04 15:30:00"))) 
        x v   
2011-01-01 15:30:00 "a" " 1.3089579" 
2011-01-02 15:30:00 "b" "-1.7681071" 
2011-01-03 15:50:50 "c" "-1.4375100" 
2011-01-04 15:30:00 "d" "-0.2467274" 

Có bất kỳ vấn đề trong việc sử dụng data.table với XTS?

Answer 1

Chỉ để giải quyết một câu hỏi mở.

Vì Vincent nhận xét không có vấn đề gì về điều đó.

Dữ liệu được bao gồm trong dữ liệu.table 1.9.5. Dưới đây là nội dung tương tự:

as.data.table.xts <- function(x, keep.rownames = TRUE){ 
    stopifnot(requireNamespace("xts") || !missing(x) || xts::is.xts(x)) 
    r = setDT(as.data.frame(x), keep.rownames = keep.rownames) 
    if(!keep.rownames) return(r[]) 
    setnames(r,"rn","index") 
    setkeyv(r,"index")[] 
} 

as.xts.data.table <- function(x){ 
    stopifnot(requireNamespace("xts") || !missing(x) || is.data.table(x) || any(class(x[[1]] %in% c("POSIXct","Date")))) 
    colsNumeric = sapply(x, is.numeric)[-1] # exclude first col, xts index 
    if(any(!colsNumeric)){ 
    warning(paste("Following columns are not numeric and will be omitted:",paste(names(colsNumeric)[!colsNumeric],collapse=", "))) 
    } 
    r = setDF(x[,.SD,.SDcols=names(colsNumeric)[colsNumeric]]) 
    rownames(r) <- x[[1]] 
    xts::as.xts(r) 
} 

Answer 2

Do quantmod, người ta thường có một xts với các biểu tượng nhúng trong tất cả các tên cột. (ví dụ: "SPY.Open", "SPY.High", v.v.). Vì vậy, đây là một thay thế cho Jan của as.data.table.xts mà đặt biểu tượng trong một cột riêng biệt, đó là tự nhiên hơn trong data.table s (kể từ khi bạn có thể sẽ rbind một loạt các trước khi làm bất kỳ phân tích).

as.data.table.xts <- function(x, ...) { 
    cn <- colnames(x) 
    sscn <- strsplit(cn, "\\.") 
    indexClass(x) <- c('POSIXct', 'POSIXt') #coerce index to POSIXct 
    DT <- data.table(time=index(x), coredata(x)) 
    #DT <- data.table(IDateTime(index(x)), coredata(x)) 

    ## If there is a Symbol embedded in the colnames, strip it out and make it a 
    ## column 
    if (all(sapply(sscn, "[", 1) == sscn[[1]][1])) { 
    Symbol <- sscn[[1]][1] 
    setnames(DT, names(DT)[-1], sub(paste0(Symbol, "."), "", cn)) 
    DT <- DT[, Symbol:=Symbol] 
    setkey(DT, Symbol, time)[] 
    } else { 
    setkey(DT, time)[] 
    } 
} 

---

library(quantmod) 
getSymbols("SPY") 
as.data.table(SPY) 
      time Open High Low Close Volume Adjusted Symbol 
    1: 2007-01-03 142.25 142.86 140.57 141.37 94807600 120.36 SPY 
    2: 2007-01-04 141.23 142.05 140.61 141.67 69620600 120.61 SPY 
    3: 2007-01-05 141.33 141.40 140.38 140.54 76645300 119.65 SPY 
    4: 2007-01-08 140.82 141.41 140.25 141.19 71655000 120.20 SPY 
    5: 2007-01-09 141.31 141.60 140.40 141.07 75680100 120.10 SPY 
    ---                 
1993: 2014-12-01 206.30 206.60 205.38 205.64 12670100 205.64 SPY 
1994: 2014-12-02 205.81 207.34 205.78 207.09 72105500 207.09 SPY 
1995: 2014-12-03 207.30 208.15 207.10 207.89 69450000 207.89 SPY 
1996: 2014-12-04 207.54 208.27 206.70 207.66 89928200 207.66 SPY 
1997: 2014-12-05 207.87 208.47 207.55 208.00 85031000 208.00 SPY