Bảo vệ an toàn phần mềm giao dịch thuật toán

Question

Tôi đang làm việc trên một hệ thống giao dịch tự động. Tôi nên có loại bảo vệ an toàn nào?

Ý tưởng chính tôi có là có nhiều phần kiểm tra lẫn nhau.

Tôi sẽ có quy trình nhỏ độc lập thứ hai cũng sẽ kết nối với cùng một tài khoản giao dịch và theo dõi những điều đơn giản, như đảm bảo tổng số vị trí ròng không vượt quá giới hạn nhất định hoặc không có nhiều hơn N đơn đặt hàng Ví dụ 10 phút, hoặc nhiều hơn M vị trí mở đồng thời. Bạn cũng có thể kiểm tra xem các vị trí mở thực tế có tương ứng với những gì mà quy trình chiến lược cho rằng nó thực sự nắm giữ hay không. Là một phần thưởng, tôi có thể chạy quy trình kiểm tra này trên một nhà cung cấp máy/mạng khác.

Bên cạnh kiểm tra trong chiến lược chính, điều này sẽ đảm bảo rằng bất kỳ lỗi lạ nào xảy ra, không có gì thực sự xấu có thể xảy ra.

Có điều gì khác mà tôi nên theo dõi và lưu ý không?

Answer 1

Rất nhiều hệ thống giao dịch thuật toán tận dụng hệ thống ESP/CEP (xử lý sự kiện/xử lý sự kiện phức tạp) để đưa ra quyết định giao dịch trên cơ sở hoạt động thị trường (theo dõi VWAP là ví dụ kinh điển).

Nhưng có lẽ bạn có thể tạo luồng từ hoạt động của thuật toán và sau đó có hệ thống ESP/CEP sử dụng luồng này để hoạt động như một cơ quan giám sát đối với hoạt động của bản ngã; nếu bản ngã bắt đầu giao dịch quá nhiều trong một cửa sổ 10 phút, nó có thể gửi tin nhắn đến phần mềm trung gian của bạn để tắt kết nối FIX, v.v ... sẽ theo dõi các chỉ mục chính mà bạn đang giao dịch để xem liệu thị trường đang trải qua một khoảnh khắc đặc biệt dễ bay hơi ... các thuật toán giao dịch tốt trong các giai đoạn biến động tương đối thấp có thể nhanh chóng chạy amok khi thị trường bắt đầu sụp đổ.

Esper là hệ thống ESP nguồn mở dành cho Java và .Net đáng để kiểm tra.